Тестирование Форекс советников в MetaTrader 4

Для работы на валютном рынке Форекс, трейдеры используют механические торговые системы (советники). Эти системы, на момент своего создания, требовали не малых усилий от программистов, так как обязательным условием их успешной работы, является правильный подбор параметров, добавление различных фильтров и других условий. Хорошо оптимизированная торговая система (торговая платформа, терминал), помогает сделать работу трейдера на валютном рынке более легкой и успешной. Самой популярной среди таких систем, является MetaTrader 4. Особенностью данного терминала является еще то, что в нем доступна возможность не только создавать, но и проводить тестирование советников (экспертов) – программ, без которых не обойтись при автоматизации работы на Форекс.

metatrader-4

Как отмечают специалисты компании FOREX MMCIS, если трейдер решает работать на валютном рынке Форекс при помощи советников, ему следует со всей серьезностью отнестись к тестированию экспертов. Делать это нужно до того, как приступить к реальной торговле. Во-первых, важным моментом является соответствие торговой системы торговой стратегией трейдера. Тестирование торговых систем лучше всего проводить на так званных демо-счетах, и после оптимизации терминала, приступать к тестированию советников.

Чаще всего, трейдеры начинают подобные тесты на имеющейся у них всей истории котировок. Предполагается, что наилучшее тестирование возможно только на большом временном промежутке. Такой подход позволяет трейдеру оптимизировать свою систему на всей доступной истории, но в тот же момент, закрывает доступ к прогону системы по всем историческим данным, которых в оптимизации не было. Этот же метод заставляет трейдера проводить дополнительные проверки своих советников на работоспособность в режиме реального времени. Он же имеет свои преимущества, вытекающие друг за другом:

  • Процесс оптимизации подразумевает использование максимального количества баров всей имеющейся в наличии истории;
  • Чем дольше период тестирования советника, тем больше сделок он может совершить за данное время;
  • Чем больше было проведено сделок, тем выше достоверность результатов.

Недостаток этого метода всего одни, но он существенный: метод не позволяет проверить систему на работоспособность по тем историческим данным, которых не было при оптимизации. Впрочем, большинство профессиональных трейдеров уверены, что данный способ тестирования советников, не является достаточно эффективным, и в ряде случаев может дать отрицательные результаты при огромной затрате времени.

Существует еще один метод тестирования советников MetaTrader 4. В его основе лежит разбивка всей имеющейся истории на два отрезка:

  • Короткий – в нем проводится тестирование торговых систем по данным, не участвующих в оптимизации;
  • Длинный – отрезок содержит 80-90% истории котировок.

platforma-metatrader-4

Принцип тестирования по этому методу следующий: сначала осуществляется оптимизация системы на длинном участке, затем собираются наиболее достоверные результаты, а уже после этого запускается тестинг советника на этом же длинном участке. В итоге, трейдер получает все значения показателей системы: просадка, профит-фактор, прибыль и т.д. Трейдеру остается провести сравнительный анализ того, как работает система на длинном участке, где производились настройки, с тем, как она будет вести себя при проверке исторических данных, которых не имелось при оптимизации. Итог должен быть приблизительно одинаков, а если разница существенная, нужно проводить дополнительное тестирование, чтобы определить достоверность полученных данных.

Что касается данной метода, то здесь многие трейдеры сетуют на правдивость информации. И это является правдой. Для того чтобы получить максимально объективные данные, трейдер обязан из длинного участка выделить такой временной промежуток, который равняется длине тестирования, проводимого на исторических данных, которые не участвуют в оптимизации, и сравнить их. Кроме этого, более искушенные трейдеры могут провести более сложные тесты, которые подтвердят или опровергнут работоспособность советников Форекс.

Так или иначе, но удачное тестирование советников на исторических данных не даст гарантий успеха их работы на реальном рынке. Поэтому, чтобы не слить свой депозит, трейдер должен определить критерии торговли по системе, то есть, подстроить ее под свою торговую стратегию.

Автор:Дмитрий Кравец

Опубликовано:Май 30th, 2014

Добавить комментарий