Индикатор CCI

Индикатор CCI определяет индекс торгового канала. Открыл для трейдинга этот показатель Дональд Ламберт в начале 80-х годов прошлого века. За основу разработки алгоритма взято понятие цикличности рыночных процессов. Если проще, то за падениями следуют подъемы и наоборот. Подобная ситуация повторяется с определенной регулярностью. К слову, этот параметр рынка использовали в построении собственных алгоритмов и другие великие трейдеры.

Что это такое?

Индикатор CCI определяет цикличность, то есть, вы можете довольно точно предсказать, когда заканчивается один цикл и начинается другой. Учитывая рекомендации автора, лучше всего принимать во внимание периоды в 20 и 60 дней. Именно такие настройки наиболее оптимальны для эффективной работы системы.

По мнению автора, идеальным для торговли с данным индикатором считается дневной временной график, поскольку на нем легче всего отслеживать цикличные тенденции. Однако многие используют показания инструмента и на младших интервалах. Чем выше период, тем показания будут более гладкими, а сигналы появляться нечасто.

Визуальное восприятие инструмента

Индикатор выводится на график в отдельном окошке, его показатели в пределах +/- 100. Случается, что кривая графика может выводиться за эти линии, показывая, что инструмент размещен в областях перепроданности/перекупленности.

Чем выше кривая ушла от отметки +100, тем дольше она находится в зоне перепроданности, и тем выше шансы, что тренд развернется в обратную сторону. Аналогичная ситуация и с положением графика ниже отметки -100. То есть, чем дольше он там пребывает, тем больше показатель перекупленности актива. Скорее всего, очень скоро последует разворот тренда.

Чтобы получать максимально точные сигналы, вам нужно правильно настроить индикатор. Однако «священного грааля» еще никто из трейдеров не открыл, поэтому «идеальных» настроек, позволяющих заработать много денег, нет. Чем выше интервал, тем меньше сигналов и наоборот. Невозможно со 100% уверенностью сказать, точные они или нет, но часть из них отсеется сама по себе, остальные вы можете использовать в торговле.

Если вы уменьшаете период кривой, то она будет несколько более сглаженной, выдавать довольно частые сигналы, но большинство из них неверные. Автор рекомендует выбрать оптимальные настройки. Вполне возможно, что потребуется применение фильтра.

Например, некоторые биржевые спекулянты, использующие среднесрочные стратегии, предпочитают при помощи данного индикатора торговать на интервалах, равных числу дней в рабочей неделе. Если стоит «5», то вы получите данные за рабочую недельную сессию. В периоде «10» — за 2 рабочие торговые недели.

На кратких периодах показатели инструмента бывают точнее, поскольку на долгосроках обычно присутствуют перерисовки. Причем даже на часовом таймфрейме могут возникнуть расхождения. Вход в сделку покажут слишком поздно, и придется дожидаться закрытия свечки.

Правила торговли с инструментом

Главный сигнал – выход кривой в области перепроданности/перекупленности. Возможностей инструмент предлагает не так много, поскольку гораздо дольше кривая находится в диапазоне от +100 до -100. Если кривая пребывает выше точки +100, то можете покупать, поскольку тренд пока еще восходящий. Когда кривая начинает разворачиваться и сверху вниз приближается к уровню, тренд начинает терять свою силу. При пересечении в том же направлении позиции +100, можно открывать позиции на SELL.

Аналогично и для позиции -100. Пока график находится ниже ее, предполагается, что цена продолжает падать, и в теории можно открывать ордера на продажу. Если кривая снизу вверх приближается к отметке -100, принято считать, что тренд усиливается, и нужно закрывать позиции.

Использовать инструмент можно, как классический осциллятор. В данном случае следует обращать внимание на пробитие уровней и их направление. Линия приближается к -100 снизу, значит, скоро будет разворот тренда. В сделку вступают только после пробития уровня.

Для получения максимально мощных сигналов, следует применять комбинации индикаторов и учиться анализировать данные графиков. Профессиональные рыночные игроки рекомендуют выставлять в настройках соотношение 1:3 к полному циклу колебаний. То есть, когда они наблюдались на протяжении 9 дней, период равен 3.

Когда цена уходит за отметку +200, возникает сильная перекупленность. Разворот максимально близко. Одно из важных преимуществ алгоритма заключается в том, что он особенно эффективен для нахождения областей перекупленности/перепроданности.

Если между ценовым графиком и индикатором замечено сильное расхождение, к этому следует отнестись, как к серьезному сигналу. Пробой уровней кверху дает возможность открытия ордера на покупку, книзу – на продажу. На индикаторе отлично просматриваются сочетание сил и скорость движения цены.

Специалисты не рекомендуют применять осциллятор, когда наблюдаются резкие скачки цены или боковое движение.

Как рассчитать индикатор?

Как уже было сказано выше, в основу расчета индикатора CCI лежит идея цикличности. То есть, цена повторяет свое движение через определенные интервалы. CCI рассчитывается как приведенное соотношение настоящего отклонения стандартной стоимости от классического скользящего среднего по отношению к абсолютному показателю данной величины.

Типичная цена: TP = (High + Low + Close) / 3.

n-периодная SMA: SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n.

Абсолютное отклонение стандартных значений: D = TP-SMA.

n-периодная SMA для D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n.

Далее: M = SMA (D, n) * 0,015.

Напоследок: CCI = M / D.

Важные аспекты

Осцилляторы — опережающие индикаторы. Они выявляют перекупленность или перепроданность цены. Это указывает на то, что тенденция слишком долго шла в одном направлении или сильно ускорилась. Почти каждый осциллятор обладает собственными границами. Когда осциллятор пересекает вверх верхнюю границу, то наступает время перекупленности, обратно – перепроданности.

К недостаткам осцилляторов следует отнести:

• «Перегрев» тенденции способен продолжаться довольно долго. Случается и так, что осциллятор формирует сигнал, а на самом деле тренд продолжает движение в заданном направлении.

Решение проблемы состоит в том, чтобы использовать в торговле и другие инструменты, к примеру, трендовые индикаторы.

• Небольшой потенциал прибыльности по стандартным сигналам. Никогда заранее нельзя сказать, насколько сильной будет коррекция после очередного сигнала. В некоторых случаях коррекция совсем не происходит, а котировки просто колеблются на одном месте.

Проблема решается довольно просто. Если трейдер зафиксировал уже готовую позицию, то нужно подождать, пока тренд восстановится, и присоединиться к нему. При спекулировании с помощью индикатора, необходимо тщательно ограничивать позиции. Это поможет избежать внушительных потерь, если тренд пойдет не в том направлении.

Дополнительный бонус

Не многие знают, что многие осцилляторы позволяют сформировать дополнительные сигналы, подтверждающие продолжение тенденции. Каждый имеет среднюю линию, делящую диапазоны на равные части. К примеру, у CCI – это +/- 100.

Если кривая осциллятора размещена около средней линии, то он в нейтральной зоне. Перевеса не наблюдается ни со стороны быков, ни со стороны медведей.

Когда после достижения центра котировки движутся против, вероятен разворот. На восходящей тенденции движение сопровождается снижением осциллятора ниже центра. Данный сигнал имеет смысл рассматривать, как продолжение коррекционного движения или создание нового тренда – медвежьего.

Чем еще интересен CCI

Для проведения технического анализа с индикатором CCI нужно учитывать несколько особенностей инструмента:

• Чем выше интервал сглаживания, тем меньше сигналов, однако больше их надежность. Уменьшение интервала сглаживания говорит о том, что сигналов будет намного больше, но чаще вы получите ложные.
• Данный инструмент лучше всего подходит для торговли по тренду. Для точного определения точек входа лучше применять и другие индикаторы, которые дадут подтверждающие сигналы.
• Очень редко, но случается, что индикатор дает сигналы к вступлению в сделку при помощи отражения на графике дивергенции. Если график направлен вниз, то ценовая кривая еще отражает падение цен, а линия индикатора уже нарисовала вершину, и собирается идти кверху. Медвежья дивергенция появляется, когда ценовая кривая еще идет вверх, а линия CCI развернулась в обратную сторону. Обе ситуации свидетельствуют о том, что пора закрывать, ранее открытые длинные позиции и открывать сделки в обратном направлении.

В целом, индикатор CCI считается довольно неплохим инструментом, показывающим отличные. Однако торговать только по нему нельзя. Это лишь фильтр для исключения некорректных сигналов, которые дают другие индикаторы.