Уровни Мюррея
Уровни Мюррея визуально представляют собой горизонтальные линии, нанесенные на график цены, которые способны прогнозировать момент ее разворота. Данные полосы также позволяют трейдерам понять, какая в данный момент тенденция превалирует на рынке. Существует мнение, что торговые стратегии, основанные на показаниях данного индикатора, может давать максимально качественные сигналы на любом рынке. Как полагает сам разработчик инструмента, крупные инвесторы ведут себя практически одинаково как на фондовом, так и на валютном рынках.
Основа системы и понятия
База разработки данного индикатора состоит в наблюдении У. Ганна за использованием разных способов рыночной симметрии в торговле. Одним из самых актуальных в данном случае считается «Угол Ганна». Мюррей взял за основу данную схему распознавания рынка, и усовершенствовал ее, сделав проще и понятнее для трейдеров с любым уровнем подготовки.
Автор полагал, что рынок скорее всего корректироваться на определенных ценовых уровнях не будет, а их пробои и возвраты от следующих позволят трейдеру находить оптимальные точки входа в сделки. Вне зависимости от того, какой в данный момент превалирует тренд, цена должна либо откатываться, либо идти в заданном направлении, и показывать пробой ключевого уровня, указывающий на ускорение тенденции.
Как настроить индикатор?
Сегодня подавляющее большинство инструментов, работающих по данной методике, способны автоматически расставлять уровни, то есть, отображать необходимость поведения ценового графика в момент их тестирования.
После того, как индикатор добавлен, мы можем увидеть на графике девять равных полос. В стандартном индикаторе для МТ4 и МТ5 обладает двумя основными параметрами:
- «Р» отражает количество свечей для построения следующей линии.
- StepBack – число баров для небольшого смещения, предназначенных для анализа не только текущих, но и цен за прошедшие периоды.
В данном алгоритме, равно как и в любом другом существуют варианты выбора параметров, предложенных самим автором. Также есть значения, которые применяют трейдеры в своей торговле.
Значение первого параметра нужно выбирать в соответствии с возможностью деления на 8, то есть, это могут быть цифры, равные 16, 32, 64 и т.д. Общепринятым считается, что параметр 16 используется крайне редко.
Выбирая Р=64, предлагаемое автором, торговля ведется на часовом графике. Если увеличить данный параметр до 256, можно работать на дневном таймфрейме и более, поскольку для часового такой показатель будет медленным, то есть линии будут располагаться далеко от самой ценовой кривой.
Равно, как с линиями Фибо, добавив на платформу несколько уровней с разными параметрами, мы получили совпадение этих линий в одной точке. То есть, здесь можно говорить о такой позиции, как об информативной.
Нужно понимать, что, поставив слишком высокий период для размещения индикатора на платформе, цена может колебаться, не достигнув и крайнего предела уровней. Выбрав чересчур короткий, мы получим очень много ложных сигналов, а линии будут постоянно перерисовываться, не позволяя трейдеру найти оптимальную точку входа в сделку.
Рекомендовано самостоятельно и очень тщательно подбирать параметр, чтобы адаптировать инструмент к вашей торговой стратегии.
Особенности торговли по уровням
Чтобы получить четкое понимание того, как правильно торговать по уровням Мюррея, стоит рассмотреть каждую из позиций индивидуально.
4/8
Это средняя линия, по-другому, полоса баланса. До того момента, когда цена пробьет данную позицию, график может совершать колебательные движения в одном диапазоне. Если цена пробивает уровень снизу вверх, то данная область может стать отличной поддержкой. Если вниз – сопротивлением.
8/8 и 0/8
Данные позиции являются довольно сложным препоном для перемещения ценового графика через них. Обычно такие позиции легко перескакиваются ценой в момент, когда выходят новости, либо реальные позиции цены сильно рознятся в соотношении с прогнозируемыми.
Гораздо чаще трейдеры дожидаются разворота от данной области, либо рассчитывают на коррекционный отскок. Существует мнение, что прыжок кверху от 0/8 гораздо более вероятен, нежели книзу от 8/8. Чаще всего последняя позиции пробивается кверху, и тренд продолжает восхождение.
7/8 и 1/8
Данные полосы позволяют трейдеру понять, что можно ожидать свежего импульса, либо цена отправится в противоположную сторону. Например, цена достигла 7/8, отпрыгнув от 4/8, и застыла, только протестировав данную позицию. Стоит ждать падения к стартовому уровню.
Когда свеча уверенно проходит сквозь 7/8, и направляется далее, можно ждать продолжения движения тренда до 8/8, и даже дальше. Для 1/8 ситуация с точностью зеркально противоположная.
6/8 и 2/8
Тоже сильные позиции, сравнимые с 8/8 и 0/8, а также центральной линией. Еще большую силу приобретают в том случае, если цена, отскочив от них, так и не смогла их пробить.
5/8 и 3/8
Свидетельствуют о боковом движении на рынке. В данной области ценовой график находится около половины всего времени. Если медведям или быкам удается вытолкнуть цену за них, то дальше ожидаются пробои нижних или верхних уровней.
Самой реальной целью роста при пробое уровня 5/8 выступает 8/8. Когда цены пробили полосу 3/8, можно ждать движения вниз до 0/8, причем скорость импульса будет довольно высокой.
Стратегии
Для формирования качественной и информативной стратегии необходимо изучить правила мани-менеджмента, выбрать позиции для установки защитных ордеров.
Немаловажен и тот факт, что уровни Мюррея обычно применяются в среднесрочных стратегиях, в том числе и в скальпинге. Также могут быть варианты методик торговли на пробой уровня.
Простая методика
Самой простой и эффективной методикой торговли по линиям является та, в которой применяют низкочастотный фильтр скользящего среднего или старший таймфрейм с периодом на единицу больше выбранного для торговли.
Срок МА не является серьезным параметром, поэтому выбирается игроком по собственному усмотрению. Сам автор рекомендовал применять периоды в 5, 20, 50 и 89 суток с использованием экспоненциальных скользящих.
Максимально информативным сигналом в данном случае считается тестирование линии, и отскок от нее. Также необходимо дождаться выраженной тенденции, пока свеча пробьет очередную линию, и зафиксируется за ней.
После этого лимитный ордер выставляется на открытие сделки, тейк – на следующем парном уровне. Обычно трейдеры ставят его на 0/8 и 8/8 соответственно. Значения ниже сильно повышают прибыльность торговых операций.
После того, как цена достигла перечисленных позиций, нужно вести наблюдение. Когда свеча закрывается за полосой, можно использовать 2 способа торговли:
- ставить лимитный уровень по тренду при пробое зоны поддержки или сопротивления;
- ждать разворота тренда, если цена пробила эти уровни, и стремится к откату.
Если цена закрывается по профиту верным выходом из ситуации будет открытие ордера в противоположную сторону.
Еще одна простая стратегия
В трейдинге очень популярна стратегия торговли на отскок. В данном случае идеальным индикатором для приверженцев данной методики будут именно линии Мюррея. Отскок формируется обычно, когда ценовая кривая касается одного из сильных уровней, и разворачивается в обратную сторону. Тейк можно установить на фиксированное количество пунктов на уровне, расположенном следующим.
Еще одна стратегия – на разворот. Данный сигналы можно получить не так часто, поскольку обычно цена просто корректируется, а разворачивается далеко не всегда. К примеру, ордер на покупку располагаем на позиции 1/, а первый стоп – на 0/8.
Начинающим трейдерам будет очень удобно торговать по линиям Мюррея с применением специального робота-советника. Этот алгоритм чутко реагирует на отскоки от линий, и дают довольно четкие и правильные сигналы к торговле.
Выводы и заключения
Торговля по линиям Мюррея не может стать священным граалем для трейдера. На живом и динамичном рынке универсального и стопроцентно точного инструмента не существует в принципе. Индикатор нужно изучать и тщательно готовить к работе, а сам трейдер должен обладать хотя бы минимальными знаниями о законах рынка. По оценкам самих трейдеров, пользующихся данным алгоритмом в собственных стратегиях, его торговая эффективность составляет около 90%.
