Стратегия «Сетка ордеров»

Успех в торговле на финансовом рынке зависит от большого количества факторов. Очень важна психологическая сторона торговли, в большей степени – отношение к убыткам. Причем без них не обходится ни одна торговая система.

Не менее серьезным испытанием считается и большая прибыль, которая буквально «обрушивается» на трейдера, выбивая из равновесия, лишая чутья и необходимости придерживаться принципов риск-менеджмента. Также существуют системы гридерного типа. Стратегия «Сетка ордеров» относится к одной из таких.

Характеристики и правила работы

Стратегия «Сетка ордеров» работает по определенному алгоритму. Выше и ниже текущей цены ставится большое число отложенных ордеров. Для каждого из них могут быть выставлены тейки и стопы или не ставиться совсем. В последнем случае преследуется одна цель, которая совместно со всеми закрывает все сделки сразу.

Все без исключения гридерные системы отличаются одинаковыми принципами работы. Главная их особенность – адаптивность и высокая отработка, но только в том случае, если вы подберете оптимальные значения.

Основные параметры работы:

• Вымеряем общее расстояние. Нужно задать расстояние между отложенными ордерами на отдаленности в 100 пунктов. Это основополагающий показатель системы и от того, насколько точно вы его соблюдаете, будет зависеть развитие дальнейших событий. Если его размер больше, то шумы на рынке будут открывать ненужные сделки.

Особенно актуален данный момент по отношению к большим периодам, ордера на которых остаются открытыми долго. То есть, с одной сделки вы можете получить довольно весомую прибыль. Но следует запастись терпением.

Если шаг сделать меньше, то и прибыль будет незначительной, хотя сделки станут открываться чаще. К слову, в период ухода рынка во флет, короткая дистанция заставит открываться сделки чащу, а вместе с ними и закрытие ордеров по стопу. Это значительно ухудшит показатели прибыльности торговой стратегии.

• Вымеряем расстояние от цены. Этот параметр показывает дальность открытия позиции от текущего стоимостного значения актива. Очень близко сделки лучше не открывать, поскольку обычный всплеск волатильности может негативно сказаться на общем результате.
• Число открытых позиций. То есть, число отложенных сделок, которые вы выставите выше и ниже текущего значения стоимости. Все зависит от системы, в которой вы предпочитаете работать, технических возможностей платформы и знаний самого трейдера.
• Временной интервал. Отлично отрабатывают себя сеточные стратегии на стабильном тренде. При флетах обычно происходит закрытие позиций по стопам. Важно, чтобы вы работали на активе, который до этого хорошо изучили. То есть, знаете периоды его высокой волатильности и затишья.Некоторые применяют данный тип стратегии, торгуя на выходе важных новостей. С учетом данных моментов, вы можете определить точные временные интервалы. Однако для торговли на новостях опытные игроки рынка советуют пользоваться автоматическими системами. Это позволит не упустить драгоценное время и получить полноценную прибыль.
• Позиционируем нужную прибыль. Не играйте с рисками, точно определяйте нагрузку, которую способен выдержать ваш торговый счет. Очень важно осознавать, что для стабильного прироста депозита необходим полный контроль рисков.

Если вы четко определили для себя цель, не стоит заигрываться, сворачивайте сетку в тот момент, когда получили требуемый параметр. Фиксируйте профит, и дальше работайте уже с большим депозитом. До тех пор, пока прибыль отражается только на графике, она еще не ваша, и в любую секунду может произойти непоправимое. Любой резкий скачок рынка изменить ситуацию в противоположную сторону.

Важно периодически останавливать движение, фиксируя прибыль, высвобождая маржу, снижая нагрузку со счета.

Все преимущества и недостатки стратегии

К преимуществам данной стратегии стоит отнести:

• Значительная экономия времени. Вам не нужно анализировать рынок, перепроверять значения и вообще сильно напрягаться. Достаточно выставить отложенные ордера и заниматься своими делами. Основное преимущество в данном случае заключается в том, что отложки сработают обязательно, даже если терминал выключен. При выставлении ордера цена уходит к брокеру, где фиксируется и ждет своего часа.
• Точность. Все отложенные ордера будут открываться по той стоимости, которую указал трейдер. При открытии рыночных позиций иногда срабатывают реквоты.
• Прекрасная результативность. Тренды на рынке присутствуют практически 40% от его жизни. При мощной направленности эти явления дают возможность заработать, если знать как.

В данной связи очень важно упомянуть о недостатках, присущих данной стратегии:

• Существуют брокеры, не позволяющие на своей платформе открывать одновременно разнонаправленные сделки. Также некоторые терминалы не позволяют этого делать, например, МТ5.
• Очень важное значение имеет политика брокера и особенностей открытия у него счетов. То есть, вы можете столкнуться с ограничениями по определенным финансовым инструментам и валютным парам.
• Когда рынок во флете, сетку нельзя считать оптимальным вариантом торговли. Скорее всего, вы принесете своему счету только убыток.

Сеток существует множество, но нужно понять специфику работы с одной, чтобы затем достаточно просто освоить взаимодействие с другими.

Поговорим о предосторожностях

Чтобы воспроизвести на практике, описанную выше стратегию, и принести себе прибыль, нужно учесть ряд нюансов:

• правильно выставлять расстояние между ордерами;
• устанавливать оптимальное количество сделок, то есть все ордера должны закрываться одним кликом вне зависимости от полученных результатов;
• выяснить объем торгов.

Именно от перечисленных позиций и зависит итоговая прибыль трейдера. Если вы неверно рассчитаете расстояние, сделка пойдет в убыток. Цена не дотянется до заданной точки, где вы собирались фиксировать прибыль.

Торгуя «до победного, не ограничивайте количество открытых сделок, поскольку единственный безоткатный тренд поможет слить весь депозит без остатка.

Увеличивая размер лота после каждой следующей сделки, вы можете тоже понести убытки в том случае, если цена откажется развернуться и будет все дальше уходить от выставленных ордеров.

Правила риск-менеджмента, применимо для данной стратегии, выглядят так:

• вступайте в сделку минимальным лотом;
• не повышайте каждый последующий ордер, применяя более мягкий риск-менеджмент;
• рассчитайте количество ордеров так, чтобы риск для вашего депозита составлял не более 30%.

Восстановить счет после потерь гораздо сложнее, нежели предусмотреть все возможности для его сохранения. Очень важно соблюсти баланс между рисками и потенциальной прибылью. Сделать это трудно, но первая сделка открывается минимальным лотом, а дальше, если рынок идет в нужную сторону, открывается большим лотом. В ненужную сторону – закрывается совсем.